Inclusiv'Day 2021

ANALYSTE QUANTITATIF EXPÉRIMENTÉ (F/H)

Au sein du département FSO (Financial Services Office), 1 000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pointus et de haut niveau pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur. EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés. Vos missions : Vous travaillez sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements (Banques d’Investissement, Asset Managers), avec les autres métiers du cabinet E&Y (M&A, Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international. Vous êtes amenés à mettre vos compétences en modélisation au service des problématiques métier, comptables, règlementaires mais aussi des enjeux stratégiques de l’industrie financière de demain. Vous intervenez entre autres sur les missions suivantes : Analyses quantitatives de portefeuilles d’instruments complexes. Pricing de produits exotiques. Définition de méthodologies de valorisation cibles. Validation et audit de modèles de valorisation. Modélisation des risques de marché, de contrepartie, et de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires tant au sein des établissements bancaires (Bâle 2, 2,5 et 3) que des compagnies d'assurance (Solvency 2). Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (CVA, EPE, ES…) ou comptables (réfactions). Définition et modélisation d’indicateurs cibles pour le suivi des risques de marché, crédit, contrepartie et liquidité. Développement d’outils de calcul utilisés dans le cadre de la modélisation des risques ou de la valorisation des instruments. Back testing et stress testing des modèles internes. Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires. Profils recherchés Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques, vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management). Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode. Curieux (se), dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

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